Commençons les choses sérieuses

Michael RACINE/ octobre 18, 2020/ bourse, day, daytrading, futures, futures market, investissement, NinjaTrader, scalping, stratégie automatique, swing trading/ 55 comments

Si vous venez sur ce site c’est que vous êtes à la recherche de quelque chose en trading. Est-ce pour automatiser votre stratégie, un stratégie trouvée sur le net et vous voulez voir si elle peut fonctionner ou alors, vous êtes ici par simple curiosité.

N’hésitez pas à mettre dans les commentaires la raison pour laquelle vous êtes ici. Je pourrai vous répondre encore plus à votre demande ou vous faire un article ou un vidéo rien que pour vous.

Mon objectif aujourd’hui sera d’identifier les bases avec lesquelles nous travaillerons toujours par la suite. Je pars de zéro pour mettre tout le monde au même niveau et cela permettra aux retardataires de reprendre le train en route.

Notre chemin va être jalonné de plusieurs étapes :

  • initiation à l’amélioration d’une stratégie existante
  • initiation à la création et l’amélioration d’un stratégie automatique

Tout au long de cet article, je m’appuierai sur le marché des futures (et comme je le ferai à chaque fois). J’utiliserai ma plateforme actuelle : NinjaTrader 8.

Vous pourriez me dire : « mais à quoi ressemble cette plateforme ? »

Je vous répondrais : « il s’agit de la plateforme que j’ai déjà utilisée pour l’article précédent sur le pétrole . » Je vous encourage à le lire.

Je ne vais pas vous laisser comme cela non plus. Voici quelques images de la plateforme pour les plus impatients et pour vous donner envie.

Quel graphique choisir ?

Comme vous l’avez vu ci-dessus, il existe plusieurs sortes de graphiques différents disponibles sur NinjaTrader et pourtant, je n’en ai pris qu’une partie pour vous montrer plusieurs choses.

Tout d’abord, votre stratégie doit être basée sur un graphique qui lui convienne.

Tous les graphiques du dessus montrent la même période. En revanche, ils ont un « visage » différent pour vous. Pour certains, avec 5 bougies vous avez une échelle de 5 heures devant vous alors que pour d’autres, durant les 5 dernières bougies, il ne s’est passé que quelques minutes.

En d’autres termes, si votre stratégie vous indique que votre position doit être tenue maximum 5 minutes, le graphique se rapprochera « d’une unité de temps » assez courte car vous ferez du scalping alors que si vous êtes un swing trader, votre graphique sera plutôt un graphique horaire voir journalier.

Un aspect important dans une stratégie et qui est pour autant très souvent oublié des traders. Il s’agit de la psychologie. L’état d’esprit dans lequel vous êtes quand vous tradez aura un impact essentiel sur vos résultats. C’est pourquoi, ce site vous propose d’automatiser votre stratégie est d’essayer de la battre par la suite. Si votre automatisation est bien faite, l’ordinateur répètera inlassablement tout le code et il respectera ce que vous lui aurez demandé. Attention, vous aurez des subtilités dans certains trades en tant qu’humain que l’ordinateur n’aura pas.

En ce qui vous concerne, si vous n’êtes pas à 100%, vous pouvez sur-réagir ou ne pas être assez réactif à un moment et tout peut s’écrouler en un instant. Je ne dis pas que l’automatisation sera toujours au-dessus de vous. Non, comme je l’ai dit, vous avez une capacité d’analyse supérieure …. lorsque vous êtes à 100%. Il est peut-être bon des fois (lorsque nous ne sommes pas en forme) soit de ne pas trader soit de laisser votre automate (robot) tradé pour vous.

Essayons d’analyser et d’améliorer une stratégie de manière « manuelle »

Il a été prouvé à plusieurs reprises que ce qui différencier les bons traders des autres c’était le journal de trades. Il est essentiel si vous ne l’avez pas encore fait, que vous mettiez en place un carnet de trades si vous souhaitez vous améliorer.

J’ai édité un journal de trades que vous pouvez acheté sur Amazon.

Grâce à ce guide, je me suis fixé des objectifs. Avec votre stratégie, vous êtes vous fixé des objectifs.

Le premier est « pour quelle raison faites-vous du trading ? » et il peut venir ensuite la question de l’argent. Beaucoup de personnes pensent (et les publicités jouent dessus) que les gains vont être très gros et très vite. En réalité, il faut avoir une vision plus objective du trading et ne pas utiliser notre psychologie pour cela.

Prenons l’exemple d’une stratégie qui vous fait gagner $ 30,000 à chaque trade. La première réflexion que vous allez avoir peut être dû à votre besoin réel ou psychologique d’avoir de l’argent, beaucoup d’argent. Les publicités vous disent plus « venez chez moi, vous gagnerez $ 30,000 sans rien faire en 2 jours ». Il est certain que cela est plus vendeur que de dire que « vous avez 5% de chance de gagner $ 30,000 en 2 jours mais si vous perdez vous perdez $ 1,000 (donc à 95%) ».

Faisons un peu de mathématiques :

J’ai 5 chances sur 100 de gagner $ 30,000. J’ai 95 chances sur 100 pour perdre $ 1,000.

Admettons que nous jouons 100 fois :

5 x 30 000 (gains) – 95 x 1,000 (pertes) = 150 000 (gains) – 95 000 (pertes) = $ 55,000 (gain).

Si nous remettons dans le « contexte », nous nous apercevons qu’il faut que vous ayez au moins $ 96,000 ($95,000 de pertes possible et le $1,000 pour la mise qui va vous faire gagner – ATTENTION, cela n’est que pure spéculation car les calculs sont plus compliqués que cela). Et si vous gagnez, vous serez très content mais dans les faits, votre résultat sera de – $ 95,000 + $ 30,000 = – $ 65,000 (toujours en perte).

Maintenant, voyons « l’inverse » :

Vous commencez par le gain et vous enchaînez par les pertes. Au début, vous serez encore content car vous serez réellement en gain mais comment allez-vous supporter la série de pertes que vous aurez.

Un point essentiel : les pertes en trading font parties de l’équation. Vous en aurez toujours. C’est la raison pour laquelle vous devez être très strict dans votre money management et savoir les gérer financièrement et psychologiquement. Il est important de faire le point de vos trades : aussi bien graphiquement que psychologiquement. En trading, il y a une seule chose que vous maîtrisez : quand vous entrez en position. Après, c’est le cours qui fait le reste. Soit votre analyse était bonne et le cours part dans le bon sens mais vous ne savez pas où cela va s’arrêter (peut-être avant votre objectif); soit le cours partira dans le sens opposé à ce que vous souhaitiez et vous serez sorti par votre stop. Il est important d’être constant dans les choix que l’on fait.

En faisant le bilan de votre stratégie, il est donc important que vous fassiez un point pour voir ce qu’il faut améliorer : mettre votre stop loss plus loin, rapprocher votre target, éloigner votre target, ne pas trader quand vous êtes fatigué….

Dans notre cas, une possibilité serait soit :

  1. de diminuer notre stop pour avoir des pertes plus petites et donc plus faciles à supporter
  2. analyser techniquement comment nous pouvons augmenter notre pourcentage de réussite

Prenons le graphique ci-dessous :

Admettons que vous voyez entré sur le plus bas aux environ de $ 7 car votre stratégie vous l’indiquait.

Soyez honnêtes avec vous. Imaginons que votre objectif soit de sortir dès que le cours atteint les $ 21. Comment auriez-vous réagit lorsque le cours était passé de $ 7 à $ 14 en quelques heures pour revenir à $ 10 ? Auriez-vous été tenté de couper votre position ? Dites-le moi dans les commentaires.

Regardons l’amélioration d’une stratégie automatisée

Maintenant, imaginons que nous avons une stratégie qui est déjà automatisée et pour laquelle vous souhaitez améliorer sa performance. Mais attention, améliorer la performance d’une stratégie n’a pas la même signification pour tout le monde.

Par exemple, pour vous, améliorer votre stratégie peut signifier que vous souhaitez gagner plus d’argent. Avant, en 200 trades, vous gagniez $ 10,000. Après, vous souhaitez gagner $ 12,000 (toujours en 200 trades).

Pour d’autres, l’amélioration peut signifier de réduire la perte par trade. Avant, vous perdiez $ 300 par trade et qu’après, vous ne perdiez plus que $ 150 tout en ayant un résultat équivalent en profit (environ $ 10,000).

Continuons sur ce dernier exemple. Admettons que nous atteignons ce résultat de réduction de perte. Nous avons trouvé la solution pour une perte maximale de $ 150 par trade, nous obtenons un résultat de $ 8,700.

Selon vous, quelle est la meilleure amélioration ?

Encore une fois, cela dépend de votre psychologie et de votre personnalité. Nous avons à ce stade plusieurs visions possibles mais je ne vais en prendre que 2.

La première va être de garder ces $ 150 de perte. Comme cela, je suis plus à l’aise pour tenir les positions même quand elles vont contre moi. Je gagne moins mais je vis mieux car je suis plus détendu.

La seconde approche est d’utiliser la réduction de perte ($ 150) pour gagner plus. Et c’est là que vous vous dites que je ne sais plus ce que je dis….. sauf que je décide de prendre des positions avec le double d’avant. Donc avec ma stratégie améliorée ($ 150), je décide d’en prendre 2x. Je reviens avec mon risque initial de $300 mais je vais gagner 2 x $ 8,700 = $ 17,400.

Attention, je ne dis pas que la deuxième approche est toujours la meilleure. Elle peut être la meilleure une fois, pour une personne et pas une autre…..

Dans NinjaTrader 8, il existe plus de 42 méthodes d’optimisation avec chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Voici ci-dessous une capture d’écran des possibles :

Je laisse volontairement ma plateforme en anglais mais vous pouvez la mettre en français. Pour ma part, cela me parle plus en anglais car c’est en lien avec la programmation ou le langage de trading souvent utilisé (anglicisme).

Grâce à la capture ci-dessus, vous voyez que nous aurions très bien pu avoir une autre approche. J’aurai pu prendre le « max win/loss ratio ». J’aurai ainsi demandé à NinjaTrader de m’optimiser la stratégie pour avoir un nombre de gagnants plus important.

Il y a beaucoup de possibilités et cela me permettra de vous présenter beaucoup de stratégies et tout ce qu’il est possible de faire avec cette partie d’automatisation. Plutôt que de prendre une stratégie au hasard, je préférerai que vous m’indiquiez une stratégie afin que je puisse faire mon prochain article dessus. Profitez-en, cela vous permettra de voir si j’arrive au même résultat que vous (les performances passées).

Je vais vous montrer une partie de ce que je peux faire tout de même car l’objectif de ce site est de NE PAS coder mais laisser la plateforme ou tout autre aide le faire A VOTRE place. Je me mettrai donc dans les mêmes conditions.

Quelles options ai-je pour créer et paramétrer ma stratégie automatique ?

Nous voici à la page d’accueil de l’assistant de création de stratégie.

A cet endroit, je ne fais que choisir le nom de la stratégie. Rien de plus.

Après avoir choisi le nom, je décris ce qu’elle va faire. C’est très important pour s’en souvenir par la suite.

Quand vous aurez créer plusieurs stratégies, il se peut que certaines soient très semblables mais pas identiques.

Durant cette étape, je détermine certaines conditions de calculs de la stratégie et le passage d’ordres.

Ici arrive la partie intéressante.

Je lui indique si le logiciel doit se baser sur des instruments particuliers ou des timeframes particuliers.

L’étape illustrée à côté est importante pour l’optimisation de la stratégie par la suite.

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Vous commencez à avoir une vision de toutes les fenêtres qui peuvent être utilisées au sein de l’assistant de création de stratégie de NinjaTrader. En revanche, vous vous demandez peut-être quels sont les indicateurs auxquels je peux avoir accès ?

Je pourrais vous faire la liste de tous les indicateurs mais cela va être très barbant pour vous et il me faudrait encore beaucoup de captures d’écran pour que vous vous en rendiez compte.

Pour faire simple, je pense que si vous utilisez des indicateurs, il(s) sera(seront) très probablement présent(s).

Maintenant, c’est à votre tour de jouer et de me donner votre idée ou approche pour que je vous propose quelque chose. Rassurez-vous, même s’il s’agit d’une stratégie perdante, ce n’est pas grave. Nous aurons tout le loisir d’utiliser la partie optimisation de NinjaTrader pour l’améliorer.

Et pour faire un peut de teasing, il y a une nouvelle fonction (en version béta) intégrée à NinjaTrader qui me paraît très prometteuse. Il faudra attendre pour la connaître.

A très bientôt et à votre clavier.

Michael.

P.S. : si vous cherchez une partie des livres que j’ai fait, voici un lien Amazon.

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55 Comments

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