Comment choisir sa stratégie automatique ?

Michael RACINE/ octobre 25, 2020/ bourse, day, daytrading, futures, futures market, investissement, NinjaTrader, scalping, stratégie automatique, swing trading

C’est une question à laquelle nous devons tous répondre. Je vous propose de parcourir les différentes étapes pour essayer de pouvoir répondre à cette question.

ATTENTION, cet article n’a qu’une visée pédagogique. C’est à vous d’effectuer vos propres décisions. Les exemples ne sont là que pour illustrer et rien d’autres.

Au cours de cet article, nous aborderons donc les points suivants :

–          Le choix de l’instrument car oui, sur le marché des futures (marché principal sur lequel les articles porteront) nous parlons d’instruments.

–          Le choix du time frame. Vous remarquerez que le choix du time frame a une importance également. Nous ne pouvons pas appliquer la même stratégie avec les mêmes réglages sur tous les instruments. Chaque instrument a ses propres caractéristiques. Il faut donc s’adapter à chaque fois.

Pour les besoins de cet article, je prendrai une stratégie arbitraire qui est la suivante :

–          Un signal d’achat sera valide si la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 11 périodes passe au-dessus de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 13 périodes. EMA 11 > EMA 13

–          A l’inverse, un signal de vente sera valide si la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 11 périodes passe au-dessous de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 13 périodes. EMA 11 < EMA 13

–          Les signaux ne seront pris que lors du croisement.

L’influence de l’instrument financier

Appliquons tout d’abord, la stratégie sur le S&P 500 (l’indice américain) appelé ES sur le marché des futures.

Nous obtenons le résultat ci-dessous :

Vous pouvez vous apercevoir que le résultat est intéressant. Après un équivalent de presque 2 ans, la stratégie est gagnante avec un profit de $ 21 690. La stratégie n’a pas donné beaucoup de signaux car elle est appliquée sur un graphique daily (journalier). Ceci explique qu’il n’y ait eu que 31 trades.

Appliquons cette même stratégie sur le Crude Oil (CL). Le résultat est le suivant :

Avec les mêmes réglages et le même type de graphique (un graphique daily), nous ne gagnons que $ 11 470 et il n’y a eu que 23 trades.

Cela peut vous paraître évident que nous ne trouvions pas la même chose mais vous pourriez être surpris comment la psychologie humaine peut vous jouer des tours. Vous pouvez être tenté d’appliquer toujours la même stratégie avec les mêmes réglages sur les différents instruments en espérant que cela fasse toujours le même résultat. Et pourtant, il y a bien des différences.

Outre le profit, si vous regardez attentivement, le temps en trade n’est pas le même non plus.

Pour le ES, le temps moyen en position est de 12,42 jours alors que le temps moyen pour le Crude Oil (CL) est de 8,48 jours. Il semblerait donc que nous restons moins exposés avec ce dernier.

Nous allons aborder un autre aspect qui peut changer aussi tous les résultats. Il s’agit de l’application sur l’échelle de temps (le time frame). Cela va être l’objet de la partie suivante.

Les résultats sont-ils vraiment si différents ?

Eh bien, je ne vais pas vous laisser planer le suspense plus longtemps. Oui, il y a bien une différence et celle-ci peut-être radicalement différente. Vous pouvez penser que plus vous raccourcissez le time frame (en passant de daily à horaire (H1, H4) ou de horaire à minutes (M30, M5)), plus vous aurez de trades donc plus vous aurez d’argent…. Et ce n’est pas exactement cela si vous gardez les mêmes réglages.

Voici quelques applications. Pour la suite de l’article, nous resterons sur le même instrument : le S&P 500 (ES).

Commençons par remettre la vision que nous avions avec la stratégie appliquée sur un graphique journalier.

Le résultat est intéressant. Après presque 2 ans, nous avons un gain positif. La stratégie n’est pas idéale mais elle a le mérite de terminer positivement cette période.

Changeons maintenant d’horizon. Nous descendons dans les time frame pour arriver au H4. Il faut comprendre que dorénavant la stratégie est appliquée sur un graphique où chaque bougie représente une durée de 4 heures (H4).

Nous passons d’une stratégie gagnante à une stratégie perdante. Le nombre de trades augmentent aussi de manière conséquente. Nous arrivons à un total de 143 trades. Une conséquence directe à cela, comme nous avons plus de trades, il y a plus de frais. Les commissions s’envolent pour arriver à $ 1430 ce qui n’est pas pour arranger notre résultat.

Continuons la descente dans les unités de temps. Voici un résultat pour la même stratégie appliquée sur un graphique horaire (H1). Chaque bougie représente une durée de 1 heure.

De la même manière que précédemment, les trades ont augmenté encore. Nous atteignons un total de 743 trades pour une perte de $ 28 455. En ce qui concerne les commissions, nous laissons un peu plus de $ 7000. Ce qui n’est pas rien.

Comme je vous l’ai dit, nous appliquons encore sur une unité de temps plus petite. Nous voici arrivé sur un graphique qui peut être considéré par beaucoup comme le Must. Il s’agit du M5 : un graphique en 5 minutes. Vous vous doutez déjà du résultat. Il n’y a donc plus de suspens. Voici donc le résultat.

Avec cette stratégie, vous auriez cramé votre compte rapidement car la perte devient abyssale. Avez-vous plus de $ 380 000. Je ne pense pas ou alors, si c’est le cas, dites-le-moi tout de suite pour que je vous montre ma stratégie qui est profitable. En plus, vous auriez besoin de beaucoup moins ^^.

Vous l’avez compris, il ne s’agit pas d’avoir une stratégie pour penser qu’elle peut s’appliquer dans toutes les situations. Notre stratégie gagnante sur un graphique, ne l’est plus sur les autres. Attention, je ne dis pas qu’il n’y a pas de stratégie gagnante.

Lorsque vous allez créer ou utiliser une stratégie, il va falloir que vous soyez très attentif.ve aux conditions d’application. Si vous changez un seul paramètre, vous déséquilibrerez la stratégie donc le résultat. Si vous voulez l’appliquer sur autre chose que ce sur quoi elle a été créée, il va falloir que vous vous retroussiez les manches pour effectuer votre propre recherche et développement.

Vous vous êtes fait avoir ?

Ce titre est fait exprès pour que vous ne preniez pas tout ce que vous voyez pour argent comptant. Pourquoi ai-je mis ce titre ? Je vais vous l’expliquer tout de suite. Pour cela, je vais reprendre mon premier résultat.

Nous l’avons déjà vu. Cette stratégie est gagnante mais regardons de plus près comment les gains évoluent au cours du temps. Pour cela, nous regarderons la courbe du cumulative profit.

Et là, vous vous dites…. Ah mince (pour rester poli). Il m’a eu. Même si la stratégie que je vous ai présenté été positive. Répondez franchement à cette question : auriez-vous accepté d’avoir presque un an et demi de perte avec 2 moments qui culminent à près de $ 19000 de perte ? Psychologiquement, auriez-vous supporté cela ? Financièrement, l’auriez-vous accepté aussi ?

Si je réponds à votre place, je peux vous dire que non.

Il faut que vous sachiez que cette stratégie m’a pris moins de 5 minutes à mettre en place et il faut savoir que si tout était aussi simple, tout le monde gagnerait de l’argent sur les marchés financiers alors qu’il y a 95% de traders qui perdent de l’argent.

Une stratégie automatique ne peut pas être développée rapidement. Elle prend du temps et doit correspondre à votre personnalité. Il y a des approches qui permettent de gagner. En voici une autre (juste pour illustrer) :

J’ai donc repris NinjaTrader et y ai appliqué un autre indicateur pour vous donner une autre approche. En admettant que l’entrée se situe à gauche du graphique, répondez à la question sur celui-ci. Comment auriez-vous géré le fait de perdre plus de la moitié de vos gains ? Même si vous avez fait tous les tests possibles et inimaginables et avez eu des gros résultats. Vous auriez été tenté de sortir de la position ou vous auriez coupé votre stratégie. En développant une stratégie, le but est de la laisser faire toute seule sinon pourquoi être derrière elle. Autant trader vous-même.

Pour savoir si vous avez une stratégie gagnante, il est primordial d’avoir un sérieux dans l’élaboration de celle-ci. Si vous avez besoin d’aide dans l’élaboration, je peux vous y aider. Vous pouvez également vous rendre sur Amazon pour obtenir un journal d’analyse afin de vous permettre de l’améliorer. Les différentes phases sont :

–          La création avec les backtests

–          La prise de positions en temps réel sur un compte de simulation (sur une durée de 6 moins minimum)

–          L’exécution de postions en temps réel sur votre compte réel MAIS avec le minimum possible de taille de lots

–          L’utilisation normale (vitesse de croisière)

Quelques petits conseils pour terminer

Dans un premier temps, si vous avez des points à surveiller lors de l’élaboration de votre stratégie automatique (robot de trading), il est important de regarder les différents points (je me baserai sur le résumé des résultats).

  • Votre profit factor doit être supérieur à 3
  • Le ratio avg win / av gloss doit être supérieur à 2. Si ce ratio est grand, vous pourrez vous permettre d’avoir un pourcentage de réussite de 30-40% et vous gagnerez encore de l’argent
  • Votre MAE (Max Adverse Excursion – quand le cours va contre vous) doit être le plus petit ce qui détermine la précision de votre entrée.

Voilà, j’espère que cet article vous aura aidé pour votre création de robot de trading.

Michael.

Share this Post