Changer une stratégie de trading pour qu’elle soit plus performante

Michael RACINE/ décembre 15, 2020/ bourse, day, daytrading, futures, futures market, investissement, NinjaTrader, scalping, stratégie automatique, swing trading

Le but de cet article n’est pas de passer d’une stratégie perdante à une stratégie gagnante. Je ne suis pas là pour vous faire rêver. Au cours de cet article, nous nous promènerons pour élaborer une stratégie toute simple. L’objectif est de commencer à vous montrer que tout ne se fait pas avec une baguette magique. Il faut savoir ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. Il y a une expression qui dit : « si je ne sais pas où aller, comment je peux m’y rendre ? ». La citation n’est pas très exacte et je ne sais plus qui l’a dite mais l’idée est là. C’est d’ailleurs un principe qui est utilisé par la grande distribution et les commerces en générale. Vous vous posez la question du lien ? Je vous propose les situations suivantes :

  • Vous allez faire vos courses avec une liste de ce que vous souhaitez acheter.
  • Vous allez faire vos courses en vous disant que vous saurez bien ce qu’il faut acheter en le voyant.

A votre avis, dans quel cas allez-vous dépenser le moins ? Vous pourriez répondre la seconde car je ne me rappellerai plus de la totalité donc j’aurais moins dépensé. Ok pourquoi pas. Mais que va-t-il arriver dans 80% – 90% des cas. Vous allez repartir avec des choses que vous ne souhaitiez pas en arrivant au magasin. La réponse est donc la première situation. En sachant exactement ce que vous voulez, vous repartirez avec ce qu’il faut. Vous aurez peut-être succombé à acheter 2-3 articles supplémentaires mais vous ne vous seriez pas fait avoir avec les promotions alléchantes.

Dans le trading, c’est pareil.

Si vous ne savez pas ce que vous faites, rassurez-vous le marché le saura pour vous et bien souvent, cela ne sera pas à votre avantage ou vous aurez de la chance. Dans le meilleur des cas, vous aurez un peu d’argent en plus sans trop savoir pourquoi d’ailleurs. Dans le pire, vous n’aurez plus du tout d’argent car le cours sera allé complètement contre vous et la totalité est partie en fumée puisque vous n’aviez pas déterminé avant combien vous souhaitiez perdre.

Lors de mon dernier article « comment choisir sa stratégie automatique », j’avais commencé à vous parler de certains aspects. Nous allons entrer un peu plus dans le vif du sujet.

Reprenons avec un indicateur de trading basique

Je ne vais pas faire le tour de tous les indicateurs possibles et inimaginables, ni sur tous les chiffres statistiques ou autres. Je vais me concentrer sur certains pour vous aider à appréhender les bases et essayer d’entrevoir ce que vous pouvez faire pour améliorer votre approche. En tout cas, j’espère vous faire évoluer vers une réflexion pour être rentable.

Je vais prendre un indicateur que beaucoup de personnes aiment bien et surtout le comprennent bien. Il s’agit de la moyenne mobile. Vous pourrez trouver des systèmes bien plus compliqués mais cet article n’a qu’une visée pédagogique. Nous ne ferons pas un système qui va gagner de l’argent ou beaucoup d’argent au final.

Pour établir un système, nous commençons tout d’abord par savoir de combien d’argent, avons-nous ? Cela peut paraître évident mais beaucoup de traders savent quel montant est sur leur compte mais ils ne savent pas et / ou ne veulent pas déterminer leur perte maximale. Un risque de 2% est tout à fait correct selon moi mais il est important de commencer avec 0,5% voir 1% pour voir si le système est fiable sur le long terme.

Vous pouvez penser « tout est automatisé avec la stratégie, autant y aller à fond tout de suite ». On a fait tout avant maintenant il faut y aller.

Je vous répondrai que vous faites une erreur. Vous avez presque tout fait. Ce n’est pas parce que vous avez une stratégie gagnante sur le papier que vous allez gagner de l’argent en réel.

Juste pour un rappel, vous effectuez votre stratégie sur des chandeliers qui sont déjà formés (en historique). Il se peut qu’il y ait des spreads beaucoup plus larges que ce que vous ne souhaitez en réel et là, soit votre ordre est pris soit votre stop. De plus, ce n’est pas parce que vous le faites en simulation (vos trades sont pris en temps réel avec l’évolution du cours) qu’ils seraient exécutés de la même manière en compte réel argent réel.

Encore un rappel : pour que votre trade soit exécuté, il faut qu’un autre trader achète votre vente ou qu’il vende pour que vous puissiez acheter.

Voici l’illustration avec le DOM :

DOM avec un des ordres à l'achat et à la vente

Nous avons d’un côté les acheteurs et de l’autre les vendeurs. Le prix ne bouge que si un acheteur et un vendeur tombent d’accord.

Dans l’exemple ci-dessus, pour acheter à 3679,50, il faut qu’il y ait un trader qui accepte de vendre à ce même prix.

Elaborons une stratégie de trading simple

Reprenons notre exemple avec la moyenne mobile. Nous prendrons arbitrairement une moyenne mobile simple (SMA) à 14 période.

Nos signaux pour entrer en position :

  • Pour être long : il faut que la clôture du chandelier soit supérieure à la moyenne mobile.
  • Pour être short : il faut que la clôture du chandelier soit inférieure à la moyenne mobile.

Notre stop sera fixé à 30 ticks et notre profit target sera à 60 ticks. A ce niveau, le stop et la target sont fixés en ticks pour faciliter la compréhension. Personnellement, j’ai choisi une target qui est à 2 fois le risque. Pourquoi à votre avis ?

Il va falloir passer par un peu de calcul.

Admettons que notre système ait 40% de trades gagnants, ce qui veut dire que nous avons 60% de trades perdants. Ce n’est pas grave. En trading, il faut accepter de perdre des trades. Cela fait partie du trading.

Notre projection de gains ou de pertes au bout de 100 trades :

40 (trades gagnants) * 60 (ticks) – 60 (trades perdants) * 30 (ticks) = 2400 – 1800 = 600 ticks de gains.

On remarque bien là l’importance d’avoir un ratio Reward/Risk supérieur à 1. Même avec un pourcentage bas, nous sommes encore gagnant.

Revenons à notre stratégie. Si nous projetons la stratégie actuelle sur le graphique, cela donne cela.

identification des zones d'entrée

Je n’ai pointé que 2 opportunités (même s’il y en a plusieurs) pour faciliter la compréhension.

Du premier coup d’œil, nous voyons apparaître une autre condition. Essayez de réfléchir et la trouver.

Est-ce que vous l’avez trouvée ?

Si oui, félicitations. Si non, je vous donne la réponse.

Inconsciemment, nous avons une condition que nous n’avons pas indiqué à NinjaTrader (vu que c’est la plateforme que j’utilise pour les captures d’écran).

Eh oui, nous ne souhaitons entrer en position seulement si le chandelier vient juste de percer la moyenne mobile.

Nous ne voulons entrer en position qu’au niveau des chandeliers marqués d’une flèche.

affiner les chandeliers qui nous intéressent

Les autres chandeliers ne sont pas de bons candidats pour des entrées au regard de notre stratégie.

Il va donc falloir indiquer au logiciel que nous souhaitons uniquement le premier chandelier. Les autres, on s’en moque.

Nous allons donc passer du graphique ci-dessous :

vision colorées des zones

A celui-ci :

vision plus précises

Comme vous l’avez compris, les entrées Long sont représentées par une ligne verte et les Short sont des lignes rouges. Nous avons encore quelques conditions à ajouter pour filtrer encore un peu mais nous allons en rester là pour maintenant.

Avec ces signaux d’entrée (Long et Short), quelle est la performance de notre système de trading ?

C’est ce que nous allons voir maintenant.

Que donne cette stratégie ?

stratégie analyzer

Nous avons là, un bel exemple de stratégie à améliorer ^^. Je vous avais prévenu en début d’article que je n’allais pas vous faire rêver. Il s’agit de la réalité. Un système ne se développe pas en deux secondes. Il y a beaucoup de systèmes gagnants mais il y en a encore plus de perdants. Si un système aussi simple que celui-ci permettait de gagner de l’argent, il n’y aurait pas 95% des traders qui perdent de l’argent.

Regardons plus en détail tous les résultats pour voir ce que nous pouvons améliorer.

un cumulative profit fortement négatif

Nous avons une belle courbe bien progressive… mais dans le mauvais sens. Nous sommes réguliers dans nos pertes.

Avons-nous des horaires de trading plus spécifiques ? Des moments où nous pouvons gagner un peu quand même ?

résultat horaires

Les trades qui sont pris vers 1h du matin, entre 9 et 10 heures et ceux vers 19h sont les seuls horaires où nous gagnons de l’argent (période de test : 01 janvier 2020 au 30 novembre 2020 – sur le Crude Oil – contrat futures CL – timeframe : 5 minutes).

D’accord pour les horaires, mais avons-nous un jour qui serait plus profitable que les autres ?

résultats journaliers

Bon et bien je crois que nous n’avons pas non plus de jour de prédilection. Il va falloir que nous regardions d’autres paramètres.

Avec tous les graphiques précédents, nous voyons bien que notre stratégie n’a pas de moment (heures, jours) particulier. En clair, elle ne fonctionne pas vraiment avec les réglages que nous lui avons demandés.

Revenons à notre premier tableau car il faut travailler dessus.

stratégie analyzer

Quelles stratégies pouvons-nous trouver pour améliorer notre stratégie de trading automatique ?

Les premières choses que nous pouvons changer sont les stops loss et les targets. Nous changerons donc le ratio avg trade par la même occasion. Alors, je ne vais pas vous dire que je vais y passer beaucoup de temps pour optimiser ce système et cela pour plusieurs raisons :

  • Ce système n’est pas rentable (largement) et je ne vais pas le changer avec une baguette magique
  • Ce site est sur l’automatisation alors pourquoi chercher à travailler soi alors que l’ordinateur (et plus particulièrement la plateforme de trading NinjaTrader pour cet exemple) peut le faire si je lui demande ^^

Après un long travail…. Enfin pas si long que cela mais surtout pas par moi, voici les résultats que l’on obtient.

La perte a diminué à – $ 97 812. Nous avons gagné quelques dollars avec un stop à 30 et une target à 80.

Ce changement n’a pas beaucoup changé le résultat. Autre point sur lequel nous pouvons intervenir : la période de la moyenne mobile simple. Par défaut, la période est à 14 ce qui en fait une moyenne assez rapide.

Changeons donc pour un chiffre plus élevé : 89. Nous essayons donc de prendre des renversements de « tendance ».

Le résultat est plus satisfaisant sans être extraordinaire.

légère amélioration des résultats

La perte n’est plus que de $ 25 920. Nous avons réussi à baisser grandement cette perte.

Regardons de plus près.

amélioration des horaires

Magnifique, nous arrivons à avoir une stratégie qui commence à gagner suivant les heures d’entrée des trades.

Qu’en est-il des jours ? Avons-nous des jours qui sont plus prometteurs que d’autres ?

stratégie automatique jours gagnants

Youpi, nous avons 2 jours de positif. Bon ok, ils ne sont pas de fous mais au moins, maintenant nous avons une approche qui commence à être gagnante.

Essayons maintenant de l’optimiser pour voir ce que l’on obtient. Même approche que précédemment, nous allons ajuster les stops loss et les targets pour voir le résultat. Attention, ce n’est pas LA méthode à utiliser mais c’est la méthode que j’ai choisie de vous montrer pour cet article.

Après une petite optimisation, on se retrouve avec un stop à 40 ticks et une target à 170 pour un résultat perdant de – $ 20 230. Nous avons gagné environ $ 5 000.

Regardons si nous avons toujours nos jours (les mêmes) de gagnants.

Le mardi reste notre jour de gain avec maintenant $ 3792. Nous avons gagné $ 1000 environ.

Pour les horaires, avons-nous aussi des horaires intéressants ?

stratégie automatique avec horaires gagnantes

Nous avons deux moments qui se distinguent et pour lesquels il serait intéressant de s’y attarder. Nous pouvons remarquer que le créneau de 7h du matin est assez profitable et celui de 13h. A eux deux, nous avons environ $ 20 000. En d’autres termes, si nous choisissons de ne trader (ou plutôt de dire à notre stratégie de trading) que durant ces horaires, nous avons une chance de trouver quelque chose de rentable.

Pour la suite de cet article, je vais donc décider de reprendre ces horaires avec le stop de 40 ticks et la target à 170 ticks et voyons ce qu’il se passe.

De looser à winner en 1 seul article, on n’y croit pas. Y aurait-il un système de trading gagnant tout de même ?

Alors, regardons si nous avons réellement un système qui peut réellement gagner de l’argent sur le long terme.

Et le résultat général est ……….

stratégie de trading automatique gagnante

Alors, nous avons un problème. Nous gagnons plus d’argent que prévu. C’est le comble. Nous passons d’environ $ 20 000 à presque $ 29 000.

Pourquoi une telle différence ?

La réponse est simple. Avec l’ancien système, nous tradions tout le temps. Nous avons donc pu prendre des trades vers 6h50 par exemple et être toujours en position alors qu’une meilleure opportunité arrive après entre 7h et 8h comme nous l’avons demandé à notre nouvelle stratégie.

Il faut que nous nous y attardions plus en détail tout de même. Est-ce que la courbe de progression est assez progressive ?

stratégie de trading automatique belle courbe

La courbe n’est pas très régulière car nous avons un petit creux entre juillet 2020 et septembre 2020 mais nous sommes très loin de notre premier résultat.

.

Nous avions un déficit de $ 101 000 et maintenant nous nous retrouvons avec un profit de $ 29 000 environ. La stratégie n’est pas encore au point car il reste à effectuer encore des tests mais nous pouvons nous rapprocher de quelque chose qui pourrait avoir un peu d’attention.

Les statistiques montrent que 95% des traders perdent de l’argent. Là, avec une stratégie automatisée, un trader aurait pu gagner de l’argent. Certes, pas beaucoup au regard d’autres stratégies plus évoluées mais il s’agit tout de même d’un gain.

Les résultats de la stratégie de trading automatique sont prometteurs mais…

Il ne faut pas crier victoire si vite. Ce n’est pas parce que votre stratégie est gagnante sur le papier qu’il faut tout de suite la mettre en action sur votre compte live argent réel. Si vous faites cela, vous risquez gros. En effet, là, vous n’avez qu’une partie.

On sait que nous avons un ratio moyen gagnant sur perdant de 5,87. Ce qui veut dire que nous gagnons en moyenne plus de 5 fois notre mise lorsque nous gagnons. C’est ce qui explique que le système reste gagnant avec une réussite de seulement 19,83% de trades. C’est très peu et pourtant, l’argent est là. En cumulant avec les trades perdants, notre profit factor est de 1,67. Cela signifie que pour chaque dollar investi, nous gagnons $1,67. C’est pas si mal que cela au final.

Maintenant, voici l’avantage principal d’une automatisation.

Admettons que vous faites tous les tests complémentaires (et il en reste encore à faire pour sécuriser le tout). Quels avantages y a-t-il d’automatiser cette stratégie ?

Le premier que je pourrai vous citer est celui de « ne rien faire ». Une fois que vous avez fait votre boulot, maintenant c’est à l’ordinateur de prendre le relai. Je ne dis pas qu’il faut le laisser et l’oublier mais si vous avez pris votre travail de création de votre stratégie automatique au sérieux, vous pouvez le travail se faire et y jetant un œil de temps en temps car il y aura une maintenance.

Le second est le stress-free. Ne pas avoir de biais psychologique lors des trades. Comme c’est la stratégie qui s’occupe de tout, vous n’avez pas de changement d’humeur parce que le cours va dans votre sens puis va contre vous. De même, avez-vous la capacité intellectuelle de supporter une série de 20 trades perdants d’affilés ? Notre stratégie montre cela. Lors des tests, il y a eu une série de 20 trades perdants. La stratégie n’ayant pas d’émotion n’a pas eu d’état d’âme pour continuer ce que nous lui avons dit. Si c’était une personne, elle aurait peut-être perdue la confiance au système et aurait arrêtée …. juste avant une nouvelle série de gains.

Dommage ! ! !

J’espère que vous avez apprécié cet article et j’insiste, tout ceci n’est qu’à visée pédagogique et de divertissement. Il ne faut en aucun cas reprendre cette stratégie telle quelle. Il vous appartient d’effectuer vos propres choix. Vous seul êtes responsable de ce que vous faites.

Michael.

P.S. : si vous n’avez pas encore lu cet article “commençons les choses sérieuses“, je vous invite à le lire

P.S.S. : Il est TRES IMPORTANT de suivre ces trades pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Il en est de même pour l’automatisation. Si vous souhaitez des aides, voici mes ouvrages vers Amazon

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